Stochastische Modelle in der Lebensversicherung

Neueste Erkenntnisse der Lebensversicherungsmathematik aus dem Gebiet der Markovmodelle und der stochastischen Zinsen stehen im Mittelpunkt des Buches. Der besondere Nutzen liegt in der parallelen Behandlung der Theorie in stetiger und in diskreter Zeit. Zusätzlich wird das für die Behandlung der Theorie nötige Vorwissen vermittelt. Die vielen Beispiele machen es leicht, die Resultate direkt in die Praxis umzusetzen. Die zweiten Auflage wurde an die aktuellen Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf Solvency 2, angepasst.

Inhalt
Ein allgemeines Lebensversicherungsmodell.- Stochastische Prozesse.- Der Zins.- Zahlungsströme und das Deckungskapital.- Differenzen- und Differentialgleichungen.- Beispiele und Probleme aus der Praxis.- Das Hattendorffsche Theorem.- Fondsgebundene Policen.- Versicherungen mit stochastischem Zins.- Technische Analyse.

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