Modelle der Zeitreihenanalyse

Modelle der Zeitreihenanalyse

Einband:
Kartonierter Einband
EAN:
9783319686639
Untertitel:
Mathematik Kompakt
Genre:
Stochastik & Mathematische Statistik
Autor:
Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer
Herausgeber:
Springer-Verlag GmbH
Auflage:
1. Aufl. 2018
Anzahl Seiten:
159
Erscheinungsdatum:
2018
ISBN:
978-3-319-68663-9

Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
Schvollständigwerpunkt sind schwach stationäre Prozesse und lineare Modelle
Stellt die wesentlichen Konzepte und Methoden der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar

Autorentext
Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU WienWolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Inhalt
Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle


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