Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures
Einband:
Fester Einband
EAN:
9781883249632
Untertitel:
Frank J. Fabozzi Series
Genre:
Betriebswirtschaft
Autor:
Fabozzi Frank J.
Herausgeber:
John Wiley & Sons
Auflage:
1. Auflage
Anzahl Seiten:
264
Erscheinungsdatum:
01.05.1999
ISBN:
978-1-883249-63-2
Duration, Convexity and other Bond Risk Measures offers the most comprehensive coverage of bond risk measures available.
Autorentext
Frank J. Fabozzi is a financial consultant, the editor of the Journal of Portfolio Management, and an Adjunct Professor of Finance at Yale University's School of Management.
Inhalt
1. Overview.
2. The Reasons Why a Bond's Price Changes.
3. Price Volatility Characteristics of Bonds.
4. The Basics of Duration and Convexity.
5. Duration Measures of Bonds with Embedded Options and Foreign Bonds.
6. Duration and Convexity for Mortgage-Backed Securities.
7. Yield Curve Risk Measures.
8. Risk Measures for Interest Rate Derivatives.
9. Other Risk Measures.
10. Measuring Yield Volatility.
Index.
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